Short Strangles auf RUT

Short Strangle RUT
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In dieser Studie untersuchen wir den regelmäßigen Verkauf von Strangles auf RUT (Russell 2000 Index). Der knapp zwölfjährige Rückrechnungszeitraum beginnt im Jahr 2007 und umfasst somit auch die Marktrückschläge während der Finanzkrise.

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Was ist ein Short Strangle?

Short Strangle RUT

Bei einem Short Strangle werden jeweils ein Call und ein Put zur Positionseröffnung gleichzeitig verkauft. Die Basispreise beider Optionen liegen aus dem Geld, sodass die durch den Verkauf vereinnahmten Optionsprämien ausschließlich aus Zeitwert bestehen.
Als Ziel werden sinkende Preise möglichst beider Optionen angestrebt, sodass die verkaufte Gesamtposition günstig zurückgekauft werden kann oder am Laufzeitende sogar wertlos verfällt. weiterlesen … (pdf)