Indexsignale Backtesting

Wir werten unsere täglich hier veröffentlichten Indexsignale seit ca. 2011 aus. Dabei ist wichtig anzumerken, dass es sich nicht um fertige Tradingsysteme, sondern ausschließlich um Indexauswertungen handelt. Die Fragen des Money Managements, der einzusetzenden Instrumente, der Hebelwirkungen, etc. sind ausgeklammert.

Die Backtestings der Indexsignale reichen zurück bis Sommer 1995. Nachfolgend finden Sie eine Übersicht mit einigen Daten und Grafiken zum DAX®.

Im ersten Abschnitt ist die aktuell veröffentlichte Systematik dargestellt, die seit Sommer 2016 Anwendung findet und ausschließlich Long-Trades berücksichtigt. Wegen enttäuschender Ergebnisse auf der Short-Seite wurde zu diesem Vorgehen gewechselt, wobei zur jeweiligen Signalauslösung eine Zusatz-Einstiegsbedingung durch den Open-Kurs erfüllt sein muss.

Die ursprüngliche Systematik mit Long- und Short-Signalen sowie ohne Zusatzbedingung wurde dadurch aber keineswegs verworfen. Auch dort gab es zuletzt neue Allzeithochs der Kapitalkurve.

1. Aktuell verwendetes Signal-Regelwerk für die täglichen Veröffentlichungen

Ausschließlich Long-Trades mit Zusatzbedingung zum Open
Backtesting zum DAX®

System Start 17.07.1995
System Ende 06.06.2017
Profit 24091,23 Punkte
Anzahl aller Trades 1335
Anzahl Long Trades 1335
Anzahl Short Trades 0
Profitable Trades (%) 49,89%
Profitable Long Trades (%) 49,89%
Profitable Short Trades (%) K/A
Max. Drawdown -1230,17 Punkte

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2. Ursprüngliches Signal-Regelwerk in der Beobachtung seit 2011

Long- und Short-Trades ohne Zusatzbedingung zum Open
Backtesting zum DAX®

System Start 17.07.1995
System Ende 06.06.2017
Profit 27360,87 Punkte
Anzahl aller Trades 2101
Anzahl Long Trades 1461
Anzahl Short Trades 640
Profitable Trades (%) 44,84%
Profitable Long Trades (%) 45,38%
Profitable Short Trades (%) 43,59%
Max. Drawdown -1677,73 Punkte

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